1978-2012年中国1年期实际储蓄存款利率的变化

内江师范学院

金 融 统 计 分 析 实 验 报 告 册

编制 尹福成、武菊 审定 牟廉明

专业： 班级： 级 班 学号： 姓名：

数学和信息科学学院

2016年9月说 明

一、学生在做实验之前必须要准备实验，主要包括预习和本次实验相关的理论知识，熟练和本次实验相关的软件操作，收集整理相关的实验参考资料，要求学生在做实验时能带上充足的参考资料；若准备不充分，则学生不得参加本次实验，不得书写实验报告；

二、要求学生要认真做实验，主要是指不得迟到、早退和旷课，在做实验过程中要严格遵守实验室规章制度，认真完成实验内容，极积主动地向实验教师提问等；若学生无故旷课，则本次实验等级计为D；

三、学生要认真工整地书写实验报告，实验报告的内容要紧扣实验的要求和目的，不得抄袭他人的实验报告；

四、实验成绩评定分为A+、A、A-、B+、B、C、D各等级。根据实验准备、

实验态度、实验报告的书写、实验报告的内容进行综合评定，具体对应等级如下：完全符合、非常符合、很符合、比较符合、基本符合、不符合、完全不符合。

实验名称： 1978-2012年中国1年期实际储蓄存款利率的变化（实验一） 指导教师：

实验时数： 4 实验设备：安装了EXCEL的计算机

实验日期： 年 月 日 实验地点： 实验目的：

1、掌握实际利率的两种计算方法，并分析1978-2012年中国1年期实际储蓄存款利率的变化特点。

2、比较两种实际利率测算方法的差异性及科学性。

实验准备：

1、在开始本实验之前，请回顾教科书的相关内容； 2、需要一台准备安装EXCEL的计算机；

3、数据来源：通过国家统计局网站、中国人民银行网站获取数据。

实验内容及要求

内容：分析1978-2012年中国1年期实际储蓄存款利率的变化特点，运用名义利率、通货膨胀率和物

价指数的数据用两种方法来计算并分析哪种方法更科学。

要求：1、采集实验基础数据。通过网上登录国家统计局网站查看中国统计年鉴，以及登录中国人民银行网站获取相应数据。数据样本区间为1978-2012年。

2、利用Excel软件分别按照两种方法计算实际利率。第一种方法：实际利率=名义利率-通货膨胀率。第二种方法：实际利率=（名义利率-通货膨胀率）/（1+通货膨胀率）。

3、做出实际储蓄存款利率的变化以及两种不同算法下实际利率变化的折线图。

4、分析图表，考察实际存款利率变化特点并比较两种计算方法的科学性。

实验结果及分析： （一）采集实验基础数据 （1）名词解释说明

1.实际利率，是指剔除通货膨胀率后储户或投资者得到利息回报的真实利率。

2.名义利率，是央行或其它提供资金借贷的机构所公布的未调整通货膨胀因素的利率，即利息（报酬）的货币额和本金的货币额的比率。 即指包括补偿通货膨胀（包括通货紧缩）风险的利率。

3.通货膨胀，在信用货币制度下，流通中的货币数量超过经济实际需要而引起的货币贬值和物价水平全面而持续的上涨--用更通俗的语言来说就是：在一段给定的时间内，给定经济体中的物价水平普遍持续增长，从而造成货币购买力的持续下降。

4.物价指数，物价指数亦称商品价格指数是反映各个时期商品价格水准变动情况的指数。 物价指数是一个和某一特定日期一定组合的商品或劳务有关的价格计量。当该商品或劳务的价格发生了变化，其价格指数也随之变化。

（2）查询数据

通过通过网上登录国家统计局网站查看中国统计年鉴，以及登录中国人民银行网站获取相应数据。得到样

本区间为1978-2012年的相关数据，见表一。

表一 1978-2012年的数据

年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

一年期存款名通货膨胀CPI（以1977义年利率(%) 率（%） 年为基年）

3.24 0.7 100.7 5.04 2 101.9 5.76 6 107.5 5.76 2.4 102.5 6.84 1.9 102 6.84 1.5 102 6.84 2.8 102.7 7.02 9.3 109.3 7.2 6.5 106.5 7.2 7.3 107.3 8.64 18.8 118.8 11.3 18 118 10.1 3.1 103.1 7.56 3.4 103.4 7.56 6.4 106.4 10.08 14.7 114.7 10.98 24.1 124.1 10.98 17.1 117.1 8.325 8.3 108.3 5.67 2.8 102.8 4.59 -0.8 99.2 2.25 -1.4 98.6 2.25 0.4 100.4 2.25 0.7 100.7 1.98 -0.8 99.2 1.98 1.2 101.2 2.07 3.9 103.9 2.07 1.8 101.8 2.52 1.5 101.5 3.465 4.8 104.8 3.06 5.9 105.9 2.25 -0.7 99.3 2.5 3.3 103.3 3.25 4 105.4 3.25 2.6 102.6

（二）利用Excel软件分别按照两种方法计算实际利率

根据实际利率的两种求解方法，第一种方法：实际利率=名义利率-通货膨胀率。第二种方法：实际利率=（名义利率-通货膨胀率）/（1+通货膨胀率）。得出实际利率，见表二。

表二 1978-2012年的实际利率求解

年份 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

一年期存款名通货膨胀CPI（以1977实际利率（第实际利率（第义年利率(%) 率（%） 年为基年） 一种） 二种）

2.54 2.522343595 3.24 0.7 100.7

3.04 3.081452404 5.04 2 101.9

-0.24 -1.618604651 5.76 6 107.5

3.36 3.180487805 5.76 2.4 102.5

4.94 4.745098039 6.84 1.9 102

5.34 4.745098039 6.84 1.5 102

4.04 4.031158715 6.84 2.8 102.7

-2.28 -2.08600183 7.02 9.3 109.3

0.7 0.657276995 7.2 6.5 106.5

-0.1 -0.093196645 7.2 7.3 107.3

-10.16 -8.552188552 8.64 18.8 118.8

-6.7 -5.677966102 11.3 18 118

7 6.789524733 10.1 3.1 103.1

4.16 4.023210832 7.56 3.4 103.4

1.16 1.090225564 7.56 6.4 106.4

-4.62 -4.027898867 10.08 14.7 114.7

-13.12 -10.57211926 10.98 24.1 124.1

-6.12 -5.226302306 10.98 17.1 117.1

0.025 0.023084026 8.325 8.3 108.3

2.87 2.791828794 5.67 2.8 102.8

5.39 5.433467742 4.59 -0.8 99.2

3.65 3.701825558 2.25 -1.4 98.6

1.85 1.842629482 2.25 0.4 100.4

1.55 1.539225422 2.25 0.7 100.7

2.78 2.802419355 1.98 -0.8 99.2

0.78 0.770750988 1.98 1.2 101.2

-1.83 -1.761308951 2.07 3.9 103.9

0.27 0.265225933 2.07 1.8 101.8

1.02 1.004926108 2.52 1.5 101.5

-1.335 -1.273854962 3.465 4.8 104.8

-2.84 -2.68177526 3.06 5.9 105.9

2.95 2.970795569 2.25 -0.7 99.3

-0.8 -0.774443369 2.5 3.3 103.3

-0.75 -2.039848197 3.25 4 105.4

2012 3.25 2.6 102.6 0.65 0.633528265

（三）实际储蓄存款利率的变化以及两种不同算法下实际利率变化的折线图

利用EXCEL对表格中的实际储蓄存款利率的变化和两种不同算法的实际利率的变化进行图形表现，得到的折线图见图1。

图1 数据折线图151050197819811984198719901993199619992002200520082011%-5名义利率实际利率（第一种）实际利率（第二种）-10-15时间

（四）结果分析 1.实际存款利率变化特点

通过查询得到了1978-2012年的一年期存款名义年利率，并根据图1折线图，可以清晰的看到名义利率的变化特点，从1978年3.24%逐渐上升至1989年的最高名义利率11.3%，然后下降至1991年7.56%，又有一个小的上升到1994年的10.08%，然后至2002年一直下降至最低点1.98%，到2012年名义利率在下幅度的上升下降上升，到最后的3.25%，基本跟1978年的名义利率相近。

2.并比较两种计算方法的科学性

通过查询得到了一年期存款名义年利率，通货膨胀率，物价指数CPI（以1977年为基年）1978-2012的数据，并且通过两种不同的计算得到了实际利率的结果表二。对比实际利率，两种计算方法的结果数据相近，通过变化折线图清晰的看见它们的变化趋势是相同，呈周期上升下降，其中在1990到2000年期间的变化幅度最大，根据分析这几年的市场经济情况，发现实际利率的变化是受币值，此处的通货膨胀因素影响的。对比两种算法的实际利率求解方法，第一种方法：实际利率=名义利率-通货膨胀率。第二种方法：实际利率=（名义利率-通货膨

胀率）/（1+通货膨胀率），两种方法都考虑到了通货膨胀的因素的影响，而方法二的实际利率的计算通过

可以说是方法一种的实际利率在除以（1+通货膨胀率）得出的，即第二种算法更加精确。

实验总结（由学生填写）： 实验等级评定：