计量经济学前三章测验_201232891419

一、单项选择题（每小题1分，共41分）

1．计量经济学是下列哪门学科的分支学科（ ）。

A．统计学 B．数学 C．经济学 D．数理统计学 2．横截面数据是指（ ）。

A．同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据B．同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据

C．同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据D．同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据

3．同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的数据列是（ ）。

A．时期数据 B．混合数据 C．时间序列数据 D．横截面数据 4．描述微观主体经济活动中的变量关系的计量经济模型是（ ）。

A．微观计量经济模型 B．宏观计量经济模型 C．理论计量经济模型 D．应用计量经济模型

5．经济计量模型的被解释变量一定是（ ）。

A．控制变量 B．政策变量 C．内生变量 D．外生变量 6．下面属于横截面数据的是（ ）。

A．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业的平均工业产值 B．1991－2003年各年某地区20个乡镇企业各镇的工业产值

C．某年某地区20个乡镇工业产值的合计数 D．某年某地区20个乡镇各镇的工业产值 7．经济计量分析工作的基本步骤是（ ）。

A．设定理论模型→收集样本资料→估计模型参数→检验模型B．设定模型→估计参数→检验模型→应用模型

C．个体设计→总体估计→估计模型→应用模型D．确定模型导向→确定变量及方程式→估计模型→应用模型

8．计量经济模型的基本应用领域有（ ）。

A．结构分析、经济预测、政策评价 B．弹性分析、乘数分析、政策模拟 C．消费需求分析、生产技术分析、 D．季度分析、年度分析、中长期分析 9．变量之间的关系可以分为两大类，它们是（ ）。

A．函数关系与相关关系 B．线性相关关系和非线性相关关系 C．正相关关系和负相关关系 D．简单相关关系和复杂相关关系 10．进行相关分析时的两个变量（ ）。

A．都是随机变量 B．都不是随机变量 C．一个是随机变量，一个不是随机变量 D．随机的或非随机都可以 11．表示x和y之间真实线性关系的是（ ）。

ˆˆX B．E(Y)X C．YXu D．YX A．Yˆtt01ttt01tt01t01t12．参数的估计量ˆ具备有效性是指（ ）。

A．var(ˆ)=0 B．var(ˆ)为最小 C．(ˆ－)＝0 D．(ˆ－)为最小

ˆˆXe，以ˆ表示估计标准误差，Yˆ表示回归值，则（ ）13．对于Yi。 01ii2ˆ）ˆ）ˆ＝0时，（ˆ＝0时，（＝0 B．＝0 A．Yi－YYi－Yii2ˆ）ˆ）ˆ＝0时，（ˆ＝0时，（为最小 D．为最小 C．Yi－YYi－Yii14．设样本回归模型为Yi=ˆ0ˆ1Xi+ei，则普通最小二乘法确定的ˆi的公式中，错误的是（ ）。

ˆ＝A．1XXY-Y B．ˆ＝nXY-XYnX-XXXiiiiii2122

iiiˆ＝C．1XiYi-nXYXi-nX22 D．ˆ1＝nXiYi-XiYi2x

15．对于Yi=ˆ0ˆ1Xi+ei，以ˆ表示估计标准误差，r表示相关系数，则有（ ）。

ˆ＝0时，r=1 B．ˆ＝0时，r=-1 C．ˆ＝0时，r=0 D．ˆ＝0时，r=1或r=-1 A．ˆ＝3561.5X，这说明（ ）16．产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为Y。

A．产量每增加一台，单位产品成本增加356元 B．产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C．产量每增加一台，单位产品成本平均增加356元 D．产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元

17．对回归模型Yi＝01Xi＋u i进行检验时，通常假定u i 服从（ ）。 A．N（0，i2) B． t(n-2) C．N（0，2) D．t(n)

ˆ表示回归估计值，则普通最小二乘法估计参数的准则是使（ ）18．以Y表示实际观测值，Y。

2ˆ）＝最小 ˆ）ˆ）ˆ）（Yi－Y（Yi－Y＝0 B ．（Yi－Y＝最小 D．（Yi－Y＝0 C．A．iiii2ˆ表示OLS估计回归值，则下列哪项成立（ ）19．设Y表示实际观测值，Y。 ˆ＝Y D．Yˆ＝Y ˆ＝Y B．Yˆ＝Y C．YA．Y20．用OLS估计经典线性模型Yi＝01Xi＋u i，则样本回归直线通过点_________。

ˆ）ˆ）（X，Y）（X，YA． B． （X，Y C． D． （X，Y）ˆˆX满足ˆ＝ˆ表示OLS估计回归值，则用OLS得到的样本回归直线Y21．以Y表示实际观测值，Yi01i（ ）。

2ˆ）（Yi－Y＝0 B．（Yi－Yi）＝0 C． A．iˆ）＝0 （Yi－Yi22ˆ－Y）（Y＝0 D．ii22．用一组有30个观测值的样本估计模型Yi＝01Xi＋u i，在0.05的显著性水平下对1的显著性作t检验，则1显著地不等于零的条件是其统计量t大于（ ）。

A．t0.05(30) B．t0.025(30) C．t0.05(28) D．t0.025(28) 23．已知某一直线回归方程的判定系数为0.64，则解释变量与被解释变量间的线性相关系数为（ ）。 A．0.64 B．0.8 C．0.4 D．0.32 24．相关系数r的取值范围是（ ）。

A．r≤-1 B．r≥1 C．0≤r≤1 D．－1≤r≤1 25．判定系数R2的取值范围是（ ）。

A．R2≤-1 B．R2≥1 C．0≤R2≤1 D．－1≤R2≤1

26．某一特定的X水平上，总体Y分布的离散度越大，即σ2越大，则（ ）。 A．预测区间越宽，精度越低 B．预测区间越宽，预测误差越小 C 预测区间越窄，精度越高 D．预测区间越窄，预测误差越大

27．如果X和Y在统计上独立，则相关系数等于（ ）。 A．1 B．－1 C．0 D．∞

28．根据决定系数R2与F统计量的关系可知，当R2＝1时，有（ ）。 A．F＝1 B．F＝-1 C．F＝0 D．F＝∞

29．回归模型Yi01Xiui中，关于检验H0：10所用的统计量（ ）。

22A．服从（ B．服从t（n1） C．服从（ D．服从t（n2） n1）n2）ˆ11ˆ)Var(1，下列说法正确的是

30．在二元线性回归模型Yi01X1i2X2iui中，1表示（ ）。

A．当X2不变时，X1每变动一个单位Y的平均变动。 B．当X1不变时，X2每变动一个单位Y的平均变动。

C．当X1和X2都保持不变时，Y的平均变动。 D．当X1和X2都变动一个单位时，Y的平均变动。 31．按经典假设，线性回归模型中的解释变量应是非随机变量，且（ ）。

A．与随机误差项不相关 B．与残差项不相关 C．与被解释变量不相关 D．与回归值不相关 32．回归分析中定义的（ ）。

A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 33.在由n30的一组样本估计的、包含3个解释变量的线性回归模型中，计算得多重决定系数为0.8500，则调整后的多重决定系数为（ ）

A. 0.8603 B. 0.8389 C. 0.8655 D.0.8327 34.下列样本模型中，哪一个模型通常是无效的（ ） A. C.

CiQis（消费）=500+0.8（收入） B. （商品供给）=20+0.75

PiIiQid（商品需求）=10+0.8i（收入）+0.9

YiLi0.6IPi（价格）

（价格） D. （产出量）=0.65

ytb0b1x1tb2x2tut（劳动）

Ki0.4（资本）

b35.用一组有30个观测值的样本估计模型

b后，在0.05的显著性水平上对1的显著

性作t检验，则1显著地不等于零的条件是其统计量t大于等于（ ） A.

t0.05(30) B.

t0.025(28) C.

t0.025(27) D.

F0.025(1,28)

36．在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于１，则表明模型中存在

（ ）

A.异方差性 B.序列相关 C.多重共线性 D.高拟合优度

37.线性回归模型ytb0b1x1tb2x2t......bkxktut 中，检验H0:bt0(i0,1,2,...k)时，所用的统计量

服从( )

A.t(n-k+1) B.t(n-k-2) C.t(n-k-1) D.t(n-k+2) 38. 调整的判定系数 A.R2n1nk1R2 与多重判定系数 之间有如下关系( )

n1nk1R2 B. R21

C. R21n1nk1(1R) D. R122n1nk1(1R)2

39．关于经济计量模型进行预测出现误差的原因，正确的说法是（ ）。

A.只有随机因素 B.只有系统因素 C.既有随机因素，又有系统因素 D.A、B、C 都不对 40．对于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t +ut，与r12=0相比，r12＝0.5时，估计量的方差将是原来的（ ）。 A．1倍 B．1.33倍 C．1.8倍 D．2倍 41．存在严重的多重共线性时，参数估计的标准差（ ）。

A．变大 B．变小 C．无法估计 D．无穷大 二、多项选择题（每小题2分，共44分）

1．计量经济学是以下哪些学科相结合的综合性学科（ ）。

A．统计学 B．数理经济学 C．经济统计学 D．数学 E．经济学 2．计量经济模型的应用在于（ ）。

A．结构分析 B．经济预测 C．政策评价D．检验和发展经济理论 E．设定和检验模型 3．对于经典线性回归模型，各回归系数的普通最小二乘法估计量具有的优良特性有( )。 A．无偏性 B．有效性 C．一致性 D．确定性 E．线性特性 4．指出下列哪些现象是相关关系（ ）。

A．家庭消费支出与收入 B．商品销售额与销售量、销售价格 C．物价水平与商品需求量 D．小麦高产与施肥量 E．学习成绩总分与各门课程分数 5．一元线性回归模型Yi＝01Xi＋u i的经典假设包括（ ）。

A．E(ut)0 B．var(ut)2 C．cov(ut,us)0 D．Cov(xt,ut)0 E．ut~N(0,2)

ˆ表示OLS估计回归值，e表示残差，则回归直线满足（ ）6．以Y表示实际观测值，Y。

ˆ A．通过样本均值点（X，Y） B．Yi＝Yi2ˆ）＝0 D．（Y（Yi－YC．iˆi－Yi）＝0 E．cov(Xi,ei)=0

2ˆ7．Y表示OLS估计回归值，u表示随机误差项，e表示残差。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪

些是正确的（ ）。

ˆˆX A．E（Yi）＝01Xi B．Yi＝01iˆˆXe D．YˆˆXe E．E(Y)＝ˆˆX ˆ＝C．Yi＝01iii01iii01iˆ8．Y表示OLS估计回归值，u表示随机误差项。如果Y与X为线性相关关系，则下列哪些是正确的

（ ）。

A．Yi＝01Xi B．Yi＝01Xi＋ui

ˆˆXu E．YˆˆX ˆ＝ˆ＝C．Yi＝ˆ0ˆ1Xiui D．Yi01iii01i9．回归分析中估计回归参数的方法主要有（ ）。

A．相关系数法 B．方差分析法 C．最小二乘估计法 D．极大似然法 E．矩估计法 10．用OLS法估计模型Yi＝01Xi＋u i的参数，要使参数估计量为最佳线性无偏估计量，则要求（ ）。

A．E(ui)=0 B．Var(ui)=2 C．Cov(ui,uj)=0 D．ui服从正态分布

E．X为非随机变量，与随机误差项ui不相关。

11．假设线性回归模型满足全部基本假设，则其参数的估计量具备（ ）。

A．可靠性 B．合理性 C．线性 D．无偏性 E．有效性

ˆ值（ ）ˆˆX估计出来的Yˆ＝12．由回归直线Y。 ii01iA．是一组估计值． B．是一组平均值 C．是一个几何级数 D．可能等于实际值Y

E．与实际值Y的离差之和等于零

ˆˆX，回归变差可以表示为（ ）ˆ＝13．对于样本回归直线Y。 i01i222ˆ2（X－X）ˆ）A．　 B． （Yi－Yi）　-（Yi－Yi1ii22ˆ（X－X（ˆ－Y）C．R2 E． （Y）Yi－Yi）（Yi－Yi） D．ii1iiˆˆX，ˆ为估计标准差，下列决定系数的算式中，正确的有（ ）ˆ＝14．对于样本回归直线Y。 i01iˆ）ˆ－Y）（Y－Y（YA． B．1－

（Y－Y）（Y－Y）2222iiiiiiiiC．

ˆ1ˆ（X－X（（X－X））Y－Y）ˆ（n-2) D． E．1－

（Y－Y）（Y－Y）（Y－Y）222ii1iiii222iiiiii15．判定系数R2可表示为（ ）。 A．R2=RSSTSS B．R2=ESSTSS C．R2=1-RSSTSS D．R2=1-ESSTSS E．R2=ESSESS+RSS

16．线性回归模型的最小二乘估计的残差ei满足（ ）。

ˆ＝0 D．A．ei＝0 B．eiYi＝0 C．eiYieiXi＝0 E．cov(Xi,ei)=0

17．调整后的判定系数R2的正确表达式有（ ）。

ˆ）/(n-k-1)（Y－Y（Y－Y）/(n-1)A．1- B．1－

ˆ（Y－Y）/(n-1)（Y－Y）/(n-k)222iiiiii2iiC．1(1-R)2(n-1)(n-k-1) D．R2k(1-R)n-k-12 E．1(1+R2)(n-k)(n-1)

18．对总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）。（k为参数个数，含截

距项） A．

ESS/(n-k)RSS/(k-1) B．

ESS/(k-1)RSS/(n-k) C．

R/(k-1)(1-R)/(n-k)22 D．

(1-R)/(n-k)R/(k-1)22 E．

R/(n-k)(1-R)/(k-1)22

19. 剩余变差是指（ ）。

A.随机因素影响所引起的被解释变量的变差B.解释变量变动所引起的被解释变量的变差

C.被解释变量的变差中，回归方程不能做出解释的部分D.被解释变量的总变差与回归平方和之差 E.被解释变量的实际值与回归值的离差平方和 20.回归变差（或回归平方和）是指（ ）。

A. 被解释变量的实际值与平均值的离差平方和 B. 被解释变量的回归值与平均值的离差平方和 C. 被解释变量的总变差与剩余变差之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量的变差 E. 随机因素影响所引起的被解释变量的变差

21.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检验时所用的F统计量可表示为（ ）。

ˆY)2(nk)(YiˆY)2(k1)(YiR22(k1)（1R）(nk)2R2(nk)2A.

ei(k1)2B.

ei(nk)2 C.(1R)(nk)2 D.

2R2(k1) E.(1R)(k1)

22.在多元线性回归分析中，修正的可决系数R与可决系数R之间（ ）。 A.R三、计算与分析题（每小题5分，共15分） 1．估计消费函数模型Ci=ˆ=150.81YCiiYiui222222得

t值 （13.1）（18.7） n=19 R2=0.81

其中，C：消费（元） Y：收入（元）

已知t0.025(19)2.0930，t0.05(19)1.729，t0.025(17)2.1098，t0.05(17)1.7396。

问：（1）利用t值检验参数的显著性（α＝0.05）；（2）确定参数的标准差；（3）判断一下该模型的拟合情况。

2．有10户家庭的收入（X，元）和消费（Y，百元）数据如下表：

10户家庭的收入（X）与消费（Y）的资料 X 20 30 33 40 15 13 26 38 35 Y 7 9 8 11 5 4 8 10 9 若建立的消费Y对收入X的回归直线的Eviews输出结果如下：

Dependent Variable: Y Variable Coefficient Std. Error X C R-squared Adjusted R-squared Durbin-Watson stat 0.202298 2.172664 0.023273 0.720217 43 10

0.904259 S.D. dependent var 2.23358

2

0.892292 F-statistic 75.5589

8

2.077648 Prob(F-statistic) 0.00002

4 （1）说明回归直线的代表性及解释能力。 （2）在95%的置信度下检验参数的显著性。（t0.025(10)2.2281，t0.05(10)1.8125，t0.025(8)2.3060，

t0.05(8)1.8595）

2（3）在95%的置信度下，预测当X＝45（百元）时，消费（Y）的置信区间。（其中x29.3， (xx)992.1）

3．假设某国的货币供给量Y与国民收入X的历史如系下表。

某国的货币供给量X与国民收入Y的历史数据 年份 X Y 年份 X Y 年份 X 1985 2.0 5.0 1989 3.3 7.2 1993 4.8 Y 9.7 1986 2.5 5.5 1990 4.0 7.7 1994 5.0 10.0 1987 3.2 6 1991 4.2 8.4 1995 5.2 11.2 1988 3.6 7 1992 4.6 9 1996 5.8 12.4 根据以上数据估计货币供给量Y对国民收入X的回归方程，利用Eivews软件输出结果为： Dependent Variable: Y Variable CoefficieStd. Error t-Statistic Prob.

nt X C R-squared

1.968085 0.135252 14.55127 0.0000 0.353191 0.562909 0.627440 0.5444 0.954902 Mean dependent 8.25833

var 3

Adjusted 0.950392 S.D. dependent 2.29285R-squared var 8 S.E. of regression 0.510684 F-statistic 211.739

4

Sum squared 2.607979 Prob(F-statistic) 0.00000resid 0 问：（1）写出回归模型的方程形式，并说明回归系数的显著性（0.05）。 （2）解释回归系数的含义。

（2）如果希望1997年国民收入达到15，那么应该把货币供给量定在什么水平？