stata中用固定效应模型回归有虚拟变量时为什么就omitted了
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发布时间：2022-04-23 22:41
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热心网友
时间：2022-06-17 00:31
stata中用固定效应模型回归有虚拟变量时为什么就omitted了？
不要使用 xtreg 命令做 FE 回归，因为它会自动忽略 mmies.
推荐的做法是，手动生成两个 mmies. 然后，用这两个 mmies 各自乘以 size 得到两个 interaction terms.
最后，把这两个 mmies，两个 interaction terms，以及 size 放到 reg 命令中回归。
Life is so easy then.
如果加地区虚拟变量是为了控制随地区变化的因素，那么被omitted了完全没关系，地区虚拟变量能控制的因素已经被固定效应控制了。因为它也是个随时间不变的因素，而所有这样的因素都会被固定效应控制。
但如果你关心虚拟变量本身的系数，那你就不能用固定效应模型。一个合适的选择是用随机效应，但随机效应的假设更严格，你需要用hausman检验对比它跟固定效应的结果是否存在显著差异，如果存在，那么你就需要在随机效应里添加更多随时间不变的因素。
加交互项还是跟原来一样，需要添加两个虚拟变量各自的交互项。加交互项后原来的虚拟变量一般都是依然需要添加的，不过如果是固定效应模型的话，加不加就无所谓了，反正会omitted
参见 zhuyuhao.com/doc/posts/ 16和17页。
热心网友
时间：2022-06-17 00:31
应为在stata中，i.year 这种生成变量的方式只对与单一变量有效，而且在回归方程之中不能够有运算符号。 你可以试一下使用stata自带的自动生成交叉变量的命令，Interaction expansion，或者是使用 Data > Create or change data > Other variable...
