IV工具变量-(二)stata代码之估计
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发布时间：2024-10-22 07:22
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时间：4分钟前
工具变量的stata命令分为五个：ivregress,ivreg2,ivreghdfe,xtivreg,xtivreg2。其中对于面板数据，主要使用ivreghdfe和xtivreg2，因ivreghdfe可以报告丰富检验结果，故选择ivreghdfe。具体步骤如下：
假设y为被解释变量，x1为内生变量，x2、x3、x4为控制变量，IV为工具变量。
对于工具变量的stata回归，有以下命令：
ivregress：此命令输出第一阶段结果，但有些检验无法执行，这时需使用ivreg2。
ivreg2：默认使用2SLS估计，并支持多个检验，如orthog()，endog()等。
如果数据为面板数据，则可使用ivreghdfe和xtivreg2，ivreghdfe结合了ivreg2与reghdfe的特性，功能更强大，xtivreg2则支持个体固定效应（fe）并提供更多检验。
注意：在使用xtivreg或xtivreg2时，不要直接使用i.year，应先生成时间虚拟变量，再加入回归。
结果解读以ivreg2为例。ivreg2是对ivregress的改进，功能更全面，通常默认使用2SLS，并直接报告工具变量的统计检验结果。以陈婷、龚启圣和马驰骋（2020）发表于《The Economic Journal》的论文《Long LiveKeju ! The Persistent Effects of China’s Civil Examination System》为例，进行解读。
第一阶段回归结果：内生解释变量对工具变量和控制变量回归，得到拟合值。表中，工具变量bprvdist的系数为-0.085，标准误为0.011，在1%水平上显著。
第二阶段回归结果：被解释变量对第一阶段回归的拟合值和控制变量进行回归。表中，进士密度lnjinshipop的系数为0.083，标准误为0.012，在1%水平上显著。
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